11/6公開の新しいDirectXをWebインストーラー経由でダウンロードした場合、ダウンロードエラーが発生します。コンポーネントを提供するサーバーのエラーと考えられますが、このままではDirectXをインストールできないため、かわりにダウンロードページの下の方にある、End User Runtimeをダウンロードしてインストールしてください。